Спред: что это такое и зачем нужно. Простыми словами о спреде на валютном, фондовом рынке и Форексе

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Что такое спред на валютном и фондовом рынке?

Доброго времени суток, уважаемые читатели проекта 50baksov.ru! Сегодня мы поговорим про спред на бирже, узнаем, что это такое. Трейдеры, которые занимаются торговлей, хорошо знакомы с данным понятием.

Довольно часто в терминале МТ4 мы можем увидите убыток. Новички бывают растеряны и не понимают, почему же они входили по одной цене, а потом оказались в минусе.

Но перед тем, как ознакомиться и понять цены открытия ордеров, нужно изучить и разобраться в основных понятиях онлайн — трейдинга.

О спреде простыми словами

Спред — это разница между bid (цена покупателя) и ask (цена продавца). Редко бывают такие случаи, что их цены совпадают.

Ведь покупатель желает приобрести товар по более низкой цене, а интерес продавца заключается в том, чтобы продать по завышенной.

На рынке товар продается по такой стоимости, о которой договорятся между собой обе стороны. Если покупатель согласен на предложение продавца, значит происходит сделка.

Чтобы вам было легче понять, приведу такой пример: на рынке акций проводятся торги.

  • Сергей хочет купить акции огромной известной компании и предлагает за одну штуку — 145 рублей.
  • Дальше он выставляет заявку и указывает количество акций (допустим — 750). Если никто не предложил сумму больше, то цена, обозначенная Сергеем, становится ценой bid.
  • На этот момент нет того продавца, который бы согласился отдать акции по цене bid, но есть человек, который продал бы товар по своей установленной стоимости, допустим — 144 рубля.
  • Он отправляет свою заявку, а цена, указанная в ней, становится ценой ask, так как она является самой низкой из всех предложенных.
  • Теперь вы можете определить разницу между этими двумя ценами, она и называется спредом, который в данном случае равен 1 рублю.
  • Если найдется человек, который приобретет акции по 144 рубля и продаст Сергею за 145 рублей, то на каждую акцию будет потеря в 1 рубль.

Виды спредов

Их на валютном рынке существует 2 вида:

  • плавающий;
  • фиксированный.

Плавающий характеризует разницу цен продажи и покупки валютного курса, где брокер держит самые минимальные показатели спреда, пока не поизойдет повышение волатильности (изменчивость).

Фиксированным называют разницу между покупкой и продажей, которую брокер конкретно устанавливает на том или ином значении, и это не зависит от текущей волатильности валютной пары.

Также, при фиксированном спреде вы видите количество пунктов, которые составляют расходы на каждую сделку.

Но не все так гладко, как кажется. Здесь имеется и недостаток: расходы на торговые операции постоянно высокие.

то же такое плавающий спред? Его выбирают, в основном, скальперы и ECN брокеры. Они получают незначительный доход с довольно высокой долей вероятности.

Факторы, которые оказывают влияние на размер

Один из самых важных факторов, от которого зависит размер спреда — это валютная ликвидность.

Более известные валютные пары продаются с низким спредом. Что касается редких, то они поднимаются до десятков пунктов.

Еще одним, не менее значимым фактором, является сумма сделки. Высокая стоимость сопровождается обычными жесткими спредами.

Как обеспечить прибыльные сделки

Каждый трейдер должен сконцентрировать свое внимание на перемены спреда. Самая большая производительность будет в том случае, если максимальное число рыночных условий учитывается полностью.

Успех торговой статегии основан на эффективной оценке коэффициентов рынка и определенных финансовых условиях сделки. Вы должны проанализировать все возможные риски и оценить стоимость транзакции.

Чтобы вы не остались в проигрыше, обязательно сделайте комплексный анализ, а помимо этого, вы четко должны понимать, что такое спред.

Так как его значение может изменяться, стратегия должна быть достаточно гибкой. В этом случае удастся приспособиться к движению рынка.

Разновидности спреда

Современные брокеры предлагают своим клиентам несколько видов спреда, которые выбираются при открытии счета. Существует всего 3 вида комиссии:

  • Фиксированный спред – как ясно из названия, брокер устанавливает для каждого инструмента фиксированный размер комиссии, которая будет взиматься с клиента при открытии сделок. При фиксированном спреде не нужно постоянно контролировать комиссию, это главное преимущество. Недостаток этого вида спреда в том, что при краткосрочных сделках он «съест» большую часть прибыли. Поэтому фиксированная комиссия больше подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли, где пара пунктов не играют особого значения;
  • Плавающий спред – величина комиссии постоянно меняется в зависимости от ликвидности рынка. При сильных бычьих трендовых движениях, длинных экспирациях в БО размер плавающей комиссии снижается до минимальных значений, что очень выгодно для инвестора. Недостаток плавающего spread’a в том, что в периоды флэта он увеличивается до 20-30 пунктов. Это делает торговлю просто бессмысленной, так как комиссия перекроет прибыль, полученную за счет движения цены;
  • Комиссия с лота – трейдер платит комиссию в зависимости от объема сделки, например, 50$ c 100 000$. К комиссии с лота добавляется плавающий spread, в результате общая плата ничем не отличается от других видов комиссий.

Как выбрать дилинговый центр с выгодным спредом?

Дилинговые центры (или брокеры) зарабатывают за счет спреда, то есть за счет маржинальной торговли некрупных клиентов.

Если трейдер при выборе брокера видит, что ему предлагаются нулевые спреды, то стоит подробнее изучить торговые условия.

На финансовых рынках часто встречаются компании, которые завлекают к себе клиентов нулевыми комиссиями. Но в один момент такие компании закрываются и исчезают вместе с деньгами трейдеров.

Некоторые компании действительно не взимают с инвестора разницу, однако получают прибыль за счет дополнительных комиссий, на которых при пополнении счета внимание не акцентируется.

Многие брокеры снижают разницу до нуля, но при этом устанавливают определенные ограничения на торговлю.

Иными словами, брокер себя не обидит, свое возьмет. Задача трейдера — найти золотую середину между репутацией компании и величиной спреда.

Где посмотреть величину спреда?

Большинство трейдеров осуществляет торговлю на Форекс через торговый терминал MetaTrader Определить величину спреда можно несколькими способами:

  1. На вкладке «Обзор рынка» — рядом с названиями валютных пар отображаются данные о цене ASK и BID, а также величина спреда. Если этой информации нет, то нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте вкладки и выбрать пункт Спред.
  2. На вкладке «Новый ордер» — в окне с данными о новом ордере отображается вся необходимая информация о финансовом инструменте, в том числе и величина спреда.

Индикаторы для определения спреда

Metatrader 4 — довольно гибкий инструмент инвестора, который позволяет внедрять новые технические индикаторы и торговые системы для облегчения анализа графика.

Программистами разработано множество индикаторов, которые самостоятельно определяют и отображают в удобном виде на графике величину спреда.

Самый популярный и понятный в использовании индикатор — Spread.

Он имеет большое количество входных параметров, которые каждый трейдер может настроить под себя. Например, звуковой сигнал, если размер спреда превышает указанное трейдером значение.

При каких условиях расширяется спред

1. Проблема с ликвидностью — как это ни парадоксально, но на валютном рынке порой случаются такие проблемы.

Как правило, это происходит в праздничные дни, когда некоторые страны уходят на длительные выходные.

К примеру, новогодние праздники в РФ, во время которых спред по Usd/Rub расширяется в пять, шесть раз больше обычного.

2. Форс мажор или маловероятные сценарии — в качестве примера на ум приходит день, когда швейцарский банк отменил политику сдерживания национальной валюты.

В тот день менее чем за час швейцарский франк укрепился на 30 фигур или 3000 пунктов.

Естественно в тот момент у некоторых брокеров спреды доходили до 200-300 пунктов. В деньгах это при условии, что вы используйте кредитное плечо 1 к 100 и торгуете одним лотом составляет 2000 – 3000 долларов.

Правда если бы вам удалось заработать на этом движение, ваша прибыль составила более 30.000 долларов. Неплохо?

3. Макроэкономические данные – наверняка вы слышали, что во время выхода важных новостей лучше не торговать.

По причине того что фактические данные временами очень сильно отличаются от прогнозируемых.

Что естественно приводит к переоценке темпов экономического роста и как следствие влияет на курс валюты.

Одним из таких индикаторов являет NFP (Non farm Payrolls) на котором регулярно повышается волатильность, а вместе с ней и расширяется спред.

Скажу так, в целом боятся расширения спреда не стоит, так как в большинстве случаев такие движения создают хорошие возможности для заработка и если уж совсем давит жаба?!

То входите в рынок с помощью отложенных ордеров.

Торговля без спреда

Если вы ищите возможность торговать без спреда, будьте очень внимательны при выборе брокера так как есть большой риск нарваться на “кухню”. Ведь если он не берет спред? За счет чего тогда существует?

Читайте также:  Бинарные опционы Альпари: как правильно начать торговать на этой площадке. Плюсы и минусы, мнения и отзывы трейдеров.

Тем не менее, многие компании позволяют открывать подобные счета.

Как правило, эти счета для новичков и у них есть ряд ограничений и недостатков, которые рассмотрим подробней.

  • Ограничение по сумме
  • Исполнение ордеров через подтверждение – вы сначала запрашивайте цену, а после того как ее одобрит дилер, проводите сделку. Нужно понимать что дилер выставит цену наиболее выгодную для себя. А если рынок будет быстро меняться, вы можете подтверждать сделку сколько угодно. Для сравнения? Сейчас торговля проходит по технологии market execution что подразумевает торговлю в один клик.
  • Замена спреда на комиссию – вместо спреда который рассчитывается исходя из стоимости пункта и объема позиции, брокер вводит фиксируемую комиссию в n долларов.

Возврат спреда и рибейт сервисы

Сразу скажу, я еще ни видела, ни одного нормального рибейт сервиса. Причина в том, что они работают по принципу партнерских программ.

То есть, после того как вы зарегистрируетесь в сервисе, вы будете обязаны открыть счет у рекомендуемого ими брокера.

Далее брокер делится с ними частью спреда, как правило, возвращает им 50%. И уже только после этого рибейт сервис возвращает его вам, в лучшем случае не более 25%.

И тут что выглядело на бумаге хорошо, на практике оказывается весьма уныло. Так как мало того чтоб рекомендуемые ими брокеры полный шлак, так для того чтоб Вам вернули часть спреда необходимо выполнить ряд условий

  • Сделка должна быть открыта более одной минуты
  • В месяц нужно наторговать определенный объем, не меньше n суммы

Величина спреда и как выбирать брокера

Открывая любой контракт, биржевой игрок тут же «зарабатывает» минус, который равняется размеру спреда. Например, приобретены 4 позиции EUR/USD с котировкой, имеющей значение 1.2669/1.2672.

Тогда первый убыток будет равен 120 USD – 4 позиции х 3 пункта (валютный спред по каждой). И дабы контракт перекочевал в разряд безубыточного, должно произойти изменение котировок в требуемом направлении на расстояние, не меньшее 3 пунктов.

А для того чтобы получить доход, это расстояние должно быть еще большим.

Кстати, можно считать спред своеобразной комиссией, которую брокер отчисляет в свою пользу при открытии биржевого контракта.

И если брокер – не мошенник, то именно спред становится для него главным источником получения прибыли.

К слову сказать, фондовые биржи в целях регулирования рыночной ликвидности, устанавливают у себя максимальную планку для спреда. По ее достижении трейдинг на площадке приостанавливается.

Инвесторам-индивидуалам будет выгоднее вести торговлю по высоколиквидным активам, по которым брокерские компании предлагают минимальные спреды.

Этот факт позволяет утверждать, что величина спреда является одним из важнейших показателей, анализируя которые трейдер выбирает для себя брокерскую площадку.

Обратить внимание! Поиск минимального спреда может заманить в лапы нечистого на руку брокера, использующего скрытые платежи или работающего по иным мошенническим схемам, включающим манипуляции величиной спреда.

Ни в коем случае не «зацикливайтесь» только на величине спреда, несмотря на то что спред – это один из важнейших торговых параметров. Такое опрометчивое поведение в мире Форекс нередко приводит к печальным последствиям.

Многие брокеры привлекают клиентов, предлагая частичный или практически полный возврат спреда.

Это, конечно, замечательно, но если брокерская компания обещает клиенту полный возврат спреда, то стоит задуматься о том, на какие средства она, собственно, существует.

То есть, в качестве бонусного предложения частичный возврат спреда может предлагаться и добросовестными поставщиками услуг, но не стоит доверять тем, кто будет сулить золотые горы.

Не стоит ни в коем случае забывать, что брокер выбирается по многим параметрам и при его выборе стоит обратить внимание на все предоставляемые им торговые условия.

Нужно оценить такие параметры, как информационная поддержка, кредитное плечо, графический и финансовый инструментарий и многое другое.

Самые популярные категории спредов

На Форекс-бирже есть три разновидности спреда: фиксированный и плавающий, а также фиксированный с расширением.

  1. Фиксированный – устанавливают для счетов рынка Форекс «мини» и «микро» дилинговые компании. Обслуживание в этом случае производится автоматически.
  2. Фиксированный с расширением – здесь в течение длительного времени происходит поддержание одного из фиксированных спредов, однако, при изменениях текущей ситуации биржи, дилер может увеличить его величину.
  3. Плавающий – как правило, при спокойной бирже равняется 1-2 пунктам, а в периоды перепадов в котировках способен возрасти до полусотни пунктов! Тестинг стратегий в этом случае будет затруднен и более всего он подойдет банкам ECN и собственно брокерам.

Что оказывает влияние на спред:

  1. Ликвидность. Спред основного перечня валютных пар равен нескольким пунктам.
  2. Объем операций. С более масштабным спредом будут котироваться самые малые и самые большие объемы.
  3. Положение клиента и контрагента.
  4. Биржевая картина. Спред будет возрастать во время проявления повышенной волатильности или же – небольшой ликвидности биржи Форекс.

Горизонтальные спреды и тактика их применения

Горизонтальный спред – это разность между стоимостью фьючерсных контрактов по одному активу, но с различными периодами исполнения.

Его также называют «календарным». Такие виды нередко встречаются в портфелях биржевых игроков в инвестиционных фондах, по той причине, что они являются основой для торговой системы, имеющий небольшие риски и неплохой уровень прибыли.

Календарный спред

Итак, для применения торговой стратегии, основанной на календарном спреде, потребуется контракт, который уже имеет срок экспирации– к примеру, фьючерс.

Как правило, если посмотреть на графическое отображение контракта, который не будет являться «ближайшим», к примеру, на котировках ноябрьского контракта в апреле, видно большое количество разрывов-гэпов.

Значит по данному активу ликвидность будет фактически на нуле, что выразится в итоге в очень значительных проскальзываниях при заключении сделок. То есть – ведение торговли не представляется возможным!

Тем не менее, к тому моменту, как до наступления экспирации ближайшей сделки будет оставаться примерно 1/3 срока, крупнейшие биржевые игроки, хедж-фонды и банковские структуры начинают «перекладывание» в последующую сделку.

Так как основная масса трейдеров-«сезонников» в действительности оперируют крупными объемами средств, то просто нажать клавишу «Buy Market» они не могут, им нужно растягивать во времени сбор торговой позиции.

В соответствии с происходящим, ликвидность прибывает в последующий биржевой контракт, происходит сужение спредов и исчезновения гэпов на графике.

И тогда считается, что наступило время для календарных трейдеров. Спред может выстраиваться как по типу «ближний-дальний», так и в обратном варианте – система работает в обоих случаях.

Спред может выстраиваться как по типу «ближний-дальний», так и в обратном варианте

Из двух расположенных выше графиков мы можем видеть, что даже простейшие торговые системы срабатывают на этом «синтетическом» инструменте, при этом можно в прямом смысле «покупать дешево – продавать дорого».

Однако, календарный трейдинг отнюдь нельзя назвать «Граалем». Невзирая на то, что эта торговая система проста в применении, огромное количество трейдеров хотят урвать свою часть «календарного» профита.

Поэтому, рекомендовано размещать робота как можно ближе к биржам и торговым серверам, что будет способствовать значительному улучшению торговых результатов.

На бирже Форекс спред подразделяется на три группы:

1. Фиксированный спред — объём такого спреда всегда остаётся фиксированным, независимо от ситуаций, которые сложились на рынке.

Фиксированный Форекс спред формируется не хаотично, а вполне обдуманно с помощью дилинговых компаний и направлен в первую очередь на два вида счетов Форекс: микро-счёт и мини-счёт. Это зависит от автоматического обслуживания данных категорий счетов Форекс.

2. Спред с расширением – это аналогичный вид спреда на Форекс, однако в случае определённых рыночных ситуаций, он может быть расширен.

Решение о расширении данного спреда принимается, как правило дилером или Форекс брокером.
3. Плавающий спред – в зависимости от уровня активности рынка Форекс, показатели этого спреда колеблются в широких пределах. Как правило, если ситуация на рынке спокойная и не предвещается «перекосов», то значение данного спреда составляет один-два пункта.

Однако при возникновении на рынке Форекс существенных динамических движений, этот спред может возрасти до сорока пунктов или даже больше.

Не единожды были фиксированы значения спреда в пятьдесят пунктов на рынке Форекс. Кроме того, стоит отметить, что плавающий вид спреда характерен для большинства кредитно-денежных учреждений, а также брокеров от лица электронной системы осуществления сделок относительно купли продажи. Кратко – ECN.

Неудивительно, что именно величина спреда на Форекс, стала мощным критерием выбора того или иного брокера.

Вполне логичным представляется очень простое правило: чем меньше значение спреда у того или иного брокера на Форекс, с которым Вы ведёте деловые отношения, тем благоприятнее для Вас.

Дело в том, что «войны за доверие клиентов» на рынке Форекс существовали давно. Однако в последнее время разразилась крайне бурная конкуренция среди организаций и лиц представляющих услуги по трейдингу на бирже Форекс и спред стал именно тем самым камнем преткновения для многих брокеров.

В результате этого в последнее время отмечается тенденция к снижению показателей спреда на рынке Форекс в разы.

Уже довольно сложно отыскать брокера, который бы качественно отличался от всех других, ведь условия торговли на валютной бирже попросту сравнялись.

Тем не менее, при наличии терпения всё-таки можно отыскать таких вот «уникумов», у которых условия исполнения ордеров и внедрение инновационных систем и условий трейдинга, «сделали своё дело».

Как вернуть спред на Forex

Если рассматривать возврат спреда на бирже Форекс, то необходимо знать каким образом формируется как первый, так и второй показатель.

Как в первом, так и во втором случае, определение исходит лишь от той стороны, которая котирует курс валют и в состоянии предоставить валюту (имеется ввиду — базовую) за котируемую согласно оглашённой «аск» или «бид» цене соответственно.

Базовой валютой на рынке Форекс называется та, которая покупается или же продаётся за котируемую валюту (она выражается в цене базовой).

Таким образом, эти 2 момента неразрывно связаны. Какой бы ни была ситуация на рынке, отношение цены «бид» и цены «аск» всегда склоняется в сторону «аск» — она всегда больше.

Читайте также:  Эмиссионные ценные бумаги: что это такое простыми словами и как ими пользоваться? Подробное объяснение для начинающих от А до Я.

Такой стороной может выступить как банковское учреждение, так и дилер.Таким образом, по отношению к трейдеру, который заинтересован в возврате спреда на Форекс, Bid – это курс согласно которому он может продать базовую валюту, а Ask – наоборот.

Возврат Форексовского спреда, а соответственно «бид» и «аск» цены напрямую связаны с некоторыми операциями, которые возможно выполнить на бирже Форекс, а именно:

Кроме того, возврат (или, рибейт) спреда – это шанс на возврат определённой части брокерской комиссии.

На бирже Форекс эта функция пользуется широкой популярностью среди всех трейдеров.Смысл достаточно прост: переход по партнёрской ссылке Форекс, регистрация на выбранном сервисе по возврату спреда и закрепление в клиентской базе.

Во время трейдинга на Форекс, сервис получает партнёрские  отчисления от Вашего брокера.

Часть от этих средств идёт на возврат спреда трейдеру. Ну а сумма возврата спреда на Форекс в каждом конкретном случае зависит от условий договора между брокером и рибейт сервисом.

Существует множество сервисов возврата спреда на Форекс, однако доверять стоит лишь авторитетным (LepreconTrading, FxCash и другие).

Дело в том, что множество новых сервисов часто прекращают свою работу и трейдерам приходится искать новых.

А это означает регистрацию счета Форекс  под нового брокера и новые проблемы.

Спред на Форекс и спекулятивная торговля

Понятие возврата части денежной суммы существует не только здесь, на бирже Форекс. Спред окружает нас повсюду, например, в пункте обмена валют.

Банк с удовольствием купит вашу валюту дешевле, чем он её же продаст в скором времени. Вся разница состоит лишь в том, что здесь этот самый спред, намного больше, чем на рынке Форекс.

Этот факт обуславливает возможность трейдеров, Форекс «играть»  на динамике курса валют не просто в течение недели, но и суток, часов, минут.

«Однако величина спреда крайне мала, незначительна», — заявят многие. Да, это так. Для главных пар валют – это в районе 200 или 250 пунктов.

Однако не стоит забывать, что брокера выполняют возврат спреда для тысяч клиентов в день! В этом случае, на рынке Форекс работает правило «не качеством, а количеством».

Кроме того, учёт результативности деловой сделки между трейдером и брокером проводится с учётом всё того же спреда.

На Форекс, спред выступает в качестве источника доходов для стороны, которая предоставляет для трейдера котировки, то есть выступает контрагентом между Вашими договорами.
Однако не всегда на рынке Форекс брокеры выплачивают спред. В некоторых случаях они предпочитают выплачивать клиентам строго фиксированные, стабильные комиссионные, которые по величине равны объёму спреда.

В этом случае, намного упрощается система подсчёта средств ушедших на договор и работу с посредником – брокером.

В этом случае достаточно лишь мимолётного взгляда на выписку по счетам и становится ясно, какую же долю от вашего заработка «забрал» брокер, а сколько – получите Вы.
Прочитав вышесказанное, может возникнуть резонный вопрос: «А кто же устанавливает пресловутые котировки?»

Если речь идёт о рынке внутри отдельно взятого государства, то в этом случае на первое место выходят национальные банки.

И это не удивительно, ведь именно они управляют курсами валют внутри страны. При этом все без исключения риски (которые могут возникнуть при изменении значения валюты) перекрываются баснословными спредами.

Эти спреды возникают из средств, которые уплачивают граждане государства при обмене валют.Что же касается международного рынка Форекс, то спред и котировки валют меняются крайне динамично в зависимости от настроения всех участников торгов.

Официально, все котировки на рынке Форекс исходят от market- maker-ов. Маркет-мейкеры это активные участники биржи Forex.

Ирония состоит в том, что не активные, а как раз пассивные, масштабные участники рынка Форекс принимают судьбоносные решения и влияют на повышение или понижение валютного курса.

В случае, когда большинство пассивных трейдеров на рынке Форекс участвуют в покупке той или иной валюты, то активные трейдеры сразу же отреагируют на вектор движения рынка и последуют примеру. В итоге – стоимость валюты будет расти.

Стоит отметить, что законы, которым подчиняется спред на бирже Форекс, аналогичны таковым на любом другом валютном рынке.

Поэтому на Форекс действует правило, согласно которому величина и влиятельность трейдера обратно пропорционально величине спреда который ему приходится платить в результате своей деловой активности.

Не секрет, что крупнейшие банковские учреждения и фонды (например, в США) совершают сделки на сотни миллионов долларов, однако величина спреда в их случае едва ли достигает одного пункта.

Как правило – это десятые и сотые доли пункта по спреду.

Стоит указать важный нюанс. Дело в том, что величина спреда не одинакова на все валюты, которые «вращаются» на рынке Форекс.

Определяющим фактором в этом случае выступает как раз ликвидность одной и второй валюты в паре.

Неудивительно, почему мелкие и частные инвесторы предпочитают трейдинг с высоколиквидными валютными парами  — брокеры предлагают по ним самый незначительный спред.

На биржевом рынке Форекс бывает ситуация, когда валюта (зачастую это канадский доллар или новозеландский) в паре теряет ликвидность или она существенно снижается.

В этой ситуации, пропорционально растёт и спред по конкретной валютной паре. В таких случаях, на Forex, брокеры заблаговременно стараются предупредить своих клиентов.

Индикаторы управления спредом (Форекс)

Для облегчения задачи с выявлением, управлением спредом на Форекс и прочее, были разработаны множество финансовых инструментов и индикаторов.

Наибольший интерес в этом плане представляет так называемый Спред МетаТрейдер индикатор.

Данный финансовый индикатор служит одной основной цели – отображение настоящего, действующего объема спреда в главном окне инструмента.

Трейдер в состоянии повлиять на ситуацию путём модифицирования фоновых параметров, изменения позиции индикатора, а также – регулирования объёма спреда. Это, пожалуй, наиболее важная функция.

С определённой частотой происходит «переписывание» информации в окне индикатора и отображение наиболее вероятного, текущего объёма спреда.

Данный вариант индикатора подойдёт для Форекс брокеров, у которых объёмы спреда слишком варьируют в диаметре, особенно – если часто наблюдается его расширение.

Отдельным плюсом является поистине уникальная простота и точность показаний индикатора, интуитивная настройка.

Однако есть и недостаток, пускай, и не столь существенный. В силу особенности отображаемой информации, данный индикатор не в состоянии генерировать и отображать трейдинговые сигналы.

Единственное что Вы можете – так это руководствоваться информацией для выдвижения собственный торговых идей, — варьирование спреда, решений об остановке торговли или продолжении торговой сессии.

То есть, речь идёт о кратковременном отражении индикатором ситуации на рынке Форекс, которая складывается как раз в момент просмотра трейдером динамики.

Что это и как он рассчитывается

Для того чтобы иметь возможность осуществлять сделки на валютном рынке Форекс, трейдеру необходимо иметь торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет ему доступ к котировкам.

За свои услуги брокер взимает плату – спред, или брокерскую комиссию за открытие сделки.

Эти комиссии являются одной из статей расходов трейдеров, потому важно знать их величину, чтобы рассчитать свои результаты.
Как узнать и/или рассчитать спред, рассмотрим в этом посте.
Если мы откроем график любой валютной пары, то увидим в данный момент времени две цены: бид – цена, по которой проходят сделки на продажу, и аск – цена, по которой проходят сделки на покупку.

К слову, график строится по ценам бид. Разница между ценой бид и аск и является величиной спреда или брокерской комиссии.

Стоит отметить, что величина спреда зависит от ликвидности финансового инструмента и его волатильности на рынке.

Теоретически, чем выше ликвидность, то есть чем больше покупателей и продавцов на рынке, тем ниже спред. А в моменты повышения волатильности на рынке он может расширяться.

Однако спред может быть как фиксированным, так и плавающим. Зависит это от условий конкретной брокерской компании.

Есть брокеры, которые предлагают фиксированную величину комиссии, и тогда, независимо от волатильности на рынке, трейдер всегда будет платить одну и ту же сумму.

В то же время ряд брокерских компаний может предлагать плавающую величину спреда, и тогда, входя в рынок во время низкой волатильности, вы будете платить меньше, а открывая сделки, например во время выхода важных экономических новостей, приводящих к повышению волатильности, величина комиссии будет увеличиваться.

Более того, одна и та же брокерская компания может предлагать разные типы счетов, среди которых будут как с фиксированным спредом, так и с плавающим.

Какой спред лучше: плавающий или фиксированный?

Это зависит от торговой стратегии, которую вы применяете.

Если вы торгуете среднесрочно, открываете мало позиций и берете в сделке прибыль от 50 пунктов и выше, то величина фиксированного спреда в несколько пунктов для вас не будет играть существенной роли.

Если же вы скальпируете, совершая много сделок в день, плавающий спред может быть для вас в самый раз, так как у вас будет возможность выбирать такие входы в сделку, когда он минимальный.

В случае торговли преимущественно на новостях, когда из-за повышенной волатильности величина комиссии существенно расширяется в моменте, фиксированный спред позволит получить больше прибыли с рынка, в то время как плавающий может забрать ее львиную долю.

Как определить спред

Узнайте у брокерской компании, какие параметры спреда у вашего счета – фиксированные или плавающие.

Читайте также:  Ценные бумаги: что это такое простыми словами. Зачем они нужны, как их купить или инвестировать в них деньги

Если спред фиксированный, то, как правило, в условиях торговли брокера указывается величина спреда по каждой валютной паре в пунктах для одного лота.

Исходя из этого, пункты можно переводить в валюту депозита и получить спред в деньгах.

Если же комиссия плавающая, тогда ее расчет будем производиться следующим образом. Наименьший шаг цены на валютном рынке составляет 0,0001.

Для расчета спреда в деньгах для одного лота необходимо от цены аск отнять цену биди разницу умножить на 10 000

Узнать актуальные в данный момент величины цен можно в торговом терминале MetaTrader4: либо в таблице «Обзор рынка» по любому инструменту, либо в окне «Новый ордер», где верхняя, красная, линия показывает Ask, а нижняя – Bid.

В нашем примере – спред по паре EUR/USD = (1,23070 — 1,23050) ? 10000 = $2 для одного лота.

В случае если сделка открывается большим или меньшим объемом, величина спреда кратно увеличивается или уменьшается.

Роль в трейдинге

Вам нужно понять, что на рынке Forex цены представлены в виде валютных пар или котировки валютного курса.

Относительная стоимость одной валютной единицы определяется в единицах другой валюты.

Валютный курс, предлагаемый покупателю, желающему приобрести котируемую валюту, называется BID.

Это самая высокая цена покупки валютной пары. А цена котируемой валюты на продажу называется ASK, т.е. самая низкая цена, по которой валютная пара может быть предложена на продажу.

BID всегда ниже, чем ASK. Расхождение между ценой ASK и ценой BID называется спредом. Он представляет собой оплату брокерских услуг и заменяет комиссию по транзакциям.

Спред, как правило, измеряется в пунктах – одна десятитысячная валютного курса.

Типы спредов на валютной бирже Форекс

Отвечая на вопрос: что такое спред на Форекс, следует рассказать о типах спредов, использующихся в торговле на валютной бирже:

  1. Фиксированный спред – расхождение между ценой ASK и ценой BID удерживается на постоянном уровне и не меняется под влиянием условий рынка. Фиксированные спреды устанавливаются дилерскими компаниями для счетов автоматической торговли.
  2. Фиксированный спред с расширением – одна часть спреда предустановлена, а другая его часть может изменяться дилером в зависимости от рынка.
  3. Переменный спред – колеблется в по мере изменения рыночных условий. Как правило, переменный спред находится на низком уровне, когда рынок пассивен (примерно 1-2 пункта), но когда рынок активен и цены быстро меняются, то спред может подниматься до 40-50 пунктов. Этот тип спреда ближе к реальному рынку, что усиливает неуверенность в торговом процессе и усложняет создание эффективной стратегии.

Наблюдая за графиком переменного спреда, можно определить моменты, когда спред достигает своих экстремумов – максимума или минимума.

В момент минимального спреда трейдер может синхронно открыть позиции на покупку и продажу и позже закрыть их в момент максимального спреда. В результате прибыль будет равна максимальной величине спреда.

У этой стратегии торговли в условиях переменного спреда есть преимущество низких рисков, потому что вероятность прибыли зависит не от фактического курса валютной пары, а только от величины спреда.

Более того, если торговая позиция открыта во время минимального спреда, то это гарантирует безубыточный результат и дает высокую вероятность заработка.

Важные выводы о спредах на валютной бирже

Каждый трейдер должен уделять соответствующее внимание спред менеджменту.

  • Максимальный результат может быть достигнут только тогда, когда максимально учитываются все рыночные условия.
  • Успешная торговая стратегия базируется на эффективной оценке рыночных индикаторов и специфических финансовых условиях сделки.
  • Самые лучше инструменты в данном случае – это комплексная Форекс аналитика, прогнозирование, анализ рисков и возвратов, оценка расходов на транзакцию.
  • В силу того, что спред склонен к переменам, стратегия спред менеджмента так же должна быть достаточно гибкой, чтобы подстроиться к переменам на рынке.

Как на основе спреда выбрать брокера на Форекс

Слово «Spread» в переводе буквально означает «разница». Речь в данном случае идет о разнице между ценами.

Проще говоря, спред на Forex-бирже – это разница между стоимостью актива валютной пары при покупке (ask) и его стоимостью при продаже (bid).

Величина спреда является критерием ликвидности биржи актива: чем больший спред наблюдается в каждом конкретном случае, тем меньше будет его ликвидность.

И наоборот, минимальный спред говорит о том, что ликвидность находится на крайне высоком уровне. Именно по данной причине этот параметр при трейдинге валютными парами имеет малые величины.

При открытии контракта по активу EUR/USD, наблюдаются значения котировок соответственно 1,2669/1,2672. То есть величина спреда по этой сделке будет равна 3 пунктам (30 USD).

Выходит, что, открывая данную сделку, трейдер уже имеет минус, который равен величине спреда.

А уж если идёт торговля по высокочувствительной системе, к примеру – скальпинг, спред может и вовсе свести на нет все усилия, затраченные на получение прибыли.

Из всего сказанного выше следует, что нужно стараться выбирать такую брокерскую компанию, которая позволит минимизировать размер спреда при ведении торгов.

Величина спреда и как выбирать брокера

Открывая любой контракт, биржевой игрок тут же «зарабатывает» минус, который равняется размеру спреда. Например, приобретены 4 позиции EUR/USD с котировкой, имеющей значение 1.2669/1.2672.

Тогда первый убыток будет равен 120 USD – 4 позиции х 3 пункта (валютный спред по каждой).

И дабы контракт перекочевал в разряд безубыточного, должно произойти изменение котировок в требуемом направлении на расстояние, не меньшее 3 пунктов. А для того чтобы получить доход, это расстояние должно быть еще большим.

Кстати, можно считать спред своеобразной комиссией, которую брокер отчисляет в свою пользу при открытии биржевого контракта.

И если брокер – не мошенник, то именно спред становится для него главным источником получения прибыли.

К слову сказать, фондовые биржи в целях регулирования рыночной ликвидности, устанавливают у себя максимальную планку для спреда. По ее достижении трейдинг на площадке приостанавливается.

Инвесторам-индивидуалам будет выгоднее вести торговлю по высоколиквидным активам, по которым брокерские компании предлагают минимальные спреды.

Этот факт позволяет утверждать, что величина спреда является одним из важнейших показателей, анализируя которые трейдер выбирает для себя брокерскую площадку.

Многие брокеры привлекают клиентов, предлагая частичный или практически полный возврат спреда.

Это, конечно, замечательно, но если брокерская компания обещает клиенту полный возврат спреда, то стоит задуматься о том, на какие средства она, собственно, существует.

То есть, в качестве бонусного предложения частичный возврат спреда может предлагаться и добросовестными поставщиками услуг, но не стоит доверять тем, кто будет сулить золотые горы.

Не стоит ни в коем случае забывать, что брокер выбирается по многим параметрам и при его выборе стоит обратить внимание на все предоставляемые им торговые условия.

Нужно оценить такие параметры, как информационная поддержка, кредитное плечо, графический и финансовый инструментарий и многое другое.

Спред или комиссия?

Выбирая брокера, стоит выяснить, каким образом он получает прибыль, поскольку помимо спреда есть еще варианты, к примеру, фиксированная комиссия с каждой сделки – в этом случае спред отсутствует, и все сделки открываются по одной цене.

Такие варианты оптимальны для скальперов, которые за одну сделку получают прибыль в несколько пунктов. Что касается спреда, то он может быть следующих видов:

  • Фиксированный – его величин всегда одинакова и устанавливается для каждой пары валют индивидуально;
  • Плавающий – изменения спреда осуществляются в зависимости от таких параметров как популярность пары, время суток, волатильность ранка, ожидаемые важные новости по рынку и пр.;
  • Спред + комиссия – открытие сделки подразумевает небольшую комиссию и фиксированный или плавающий спред, такие варианты встречаются реже всего.

Все подробности, касающиеся спреда и комиссий, указаны в договоре между игроком и брокером.

В среднем «стоимость» спреда и величина комиссии примерно равны, но счета с комиссией более привлекательны в плане точности выставления Стопов и Тейк-Профитов.

При работе на небольших таймфреймах стоит выбрать счет именно такого типа. Особенно заметна потеря нескольких пунктов прохождения цены при скальпинге, если условия брокера предполагают плавающий спред, то скальпинг и вовсе не возможен.

Сокращение убытков и фиксированные спреды

Часть трейдеров утверждает, что фиксированные спреды позволяют сократить убытки. Предположим трейдер открывает 10 ордеров, среди которых 5 сделок со спредом 2 пункта, 3 со спредом 3 пункта и 2 со спредом 5 пунктов(на рынке появилась активность).

В итоге убытки трейдера составят 5*2+3*3+2*5=29 пунктов.

В случае если бы трейдер применял фиксированный спред в размере 2 пунктов, то его убыток составил бы 10*2=20 пунктов. Следовательно, фиксированный спред позволяет сократить убытки.

Начинающим трейдерам рекомендуется применять фиксированные спреды, а после накопления опыта и навыков можно уже будет перейти и к плавающему.

Как узнать спред

Спред представляет собой разницу между значениями цен ASK и BID. Минимальный шаг измерения пункта ровняется 0,0001. Теперь давайте узнаем, как можно рассчитать спред в МТ4.

  1. Подберите в разделе «Обзор рынка» подходящую пару и щелкните по ней левой кнопкой мыши. Можно растянуть окошко шире, и вы сможете увидеть значения Бид и Аск.
  2. Далее можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать строку «Символы»
  3. Перед вами появится новый ордер, в котором вы также сможете узнать значения ASK и BID, где красным оттенком указывается ASK, а синим – BID.

Разница между этими значениями и будет величиной спреда. В данной ситуации размер спреда составляет 1,3 пунктов.

Как именно у нас получились подобные данные? Расчеты были проведены по следующей формуле:

Спред (в пунктах) = (цена Аск – цена Бид)* 10000

В нашей ситуации мы получаем:

Спред по валютам EUR/USD=(1.11650-1.11637)*10000= 1.3 пунктов.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей в любой из социальных сетей:
Добавить комментарий