Банковский скоринг: что это и зачем нужно. На чем основан скоринговый анализ и какие факторы могут на него повлиять? Мифы и правда, актуально на 2019 год.

Приветствуем постоянных читателей и гостей сайта 50baksov.ru!

Банковский скоринг: что это такое простыми словами и зачем нужно?

«В условиях ужесточающейся конкуренции российские банки борются за заемщиков, увеличивая свою лояльность к ним и все больше смягчая требования по кредитам», — такие фразы приходится слышать все чаще, однако по факту не получить кредит может даже самый привлекательный клиент.

Можно не получить кредит только за то, что вы юрист или строитель и имеете мятый свитер или дурной характер. А то и просто из-за того, что у сотрудника банка сегодня плохое настроение.

И наоборот, получить кредит можно с самой ужасной кредитной историей и кучей иждивенцев.

Мы выяснили из первых уст, как работает система оценки потенциальных клиентов, в профессиональной среде называемой скорингом, кто принимает решение о выдаче кредитов и в чем может быть причина отказа, которую не трудится озвучить ни один банк.

«Если вы хотите получить у банка крупную сумму денег, то лучше прийти туда в первый раз в такой одежде, чтобы она не была слишком броской или слишком помятой. И не стоит разговаривать на повышенных тонах с «приемщиками» (операционисты в банках), вы можете не пройти первичную идентификацию», — рассказывает кредитный инспектор одного из российских банков.

Работа не из легких, признается он.

«Помните фильм с Джимом Кэрри «Всегда говори «да», где к работнику банка приходят плачущие бабушки с пирогами, разорившиеся фермеры и устраивают настоящее представление ради получения кредита? У нас такое тоже бывает, и если нервы слабые или вы слишком жалостливый, то эта работа не для вас», — говорит работник банка.

Впрочем, способность твердо отказать и объективно оценить ситуацию выяснится еще на этапе приема на работу. Любой, кто устраивался в банк на самые разные должности, знает, что перед тем, как получить ответ работодателя, нужно вытерпеть длительную, иногда около месяца, процедуру проверки от службы безопасности банка.

Кредитные инспекторы подвергаются особенно тщательному отбору, так как именно в этой сфере наиболее широкое поле деятельности для мошенничеств.

Стоп-сигналы

У всех банков есть свои так называемые стоп-сигналы, которые приводят к уменьшению скорингового балла, что означает снижение вероятности получить кредит. Вот лишь некоторые из них:

  • много детей или других иждивенцев;
  • слишком молодой или слишком преклонный возраст;
  • «подозрительная» для банка профессия или сфера деятельности, при этом каждый банк формирует свой список. Наиболее распространенные профессии из этого списка — таксисты, риэлторы и различные менеджеры, чей заработок зависит от объема продаж (у них у всех нет стабильной величины дохода), юристы, журналисты (могут использовать свои знания и навыки, чтобы качать права банку при возврате кредита), бюджетники (слишком низкие доходы);
  • частая смена рабочих мест;
  • частое количество обращений клиента в банки в последнее время. Эту информацию банки получают через бюро кредитных историй;
  • неряшливый внешний вид, путаная речь, неадекватное поведение. При этом такие критерии не формализованы, кредитный менеджер оценивает клиента на глаз.

Дрессировка новичков

Кредитных инспекторов дрессируют как настоящий отряд спецназа. Такие сотрудники проходят специальный инструктаж, где их обучают визуально и психологически распознавать неблагонадежных заемщиков. При этом с каждого работника берется подписка о неразглашении методов работы банка по оценке заемщиков, так как это зачастую не самая приятная информация, способная оскорбить заемщика.

Неопрятная или слишком вызывающая одежда и дурное поведение — это далеко не все факторы, которые могут отрицательно повлиять на решение банка. Плохую службу заемщику сыграют лишний вес, нездоровый вид и трясущиеся руки.

«Это конечно же не значит, что абсолютно всем полным людям с бледным цветом лица откажут, так ведь и без клиентов остаться можно», — говорит собеседник «МН».

Плюс от количества одобренных кредитов зависит благосостояние самого банковского специалиста. Однако если будет одобрено слишком много ставших впоследствии проблемных кредитов, то на кредитного специалиста может пасть подозрение в мошенническом сговоре с заемщиками.

«Об этом нас тоже предупредили в процессе обучения, поэтому первое время кредитным инспекторам свойственно быть слишком предвзятыми к заемщикам», — отмечает источник.

Собеседник рассказал курьезный случай, когда к новому сотруднику кредитного отдела пришел мужчина с крупным перстнем на пальце и длинными ногтями. Он получил отказ в займе, так как, по мнению сотрудника, «приличные люди с такими руками не ходят».

Так что знайте, если в банке вас подозрительно долго осматривают, разглядывают ваши руки и размер одежды — скорее всего это дотошный новичок. Процедура идентификации не самое основное во всем процессе одобрения кредита. После того как вы миновали кордон в виде кредитного специалиста, приходит время безжалостного компьютера…

Вкалывают роботы…

Большая часть работы по оценке того, выдать кредит или нет, ложится на компьютер. В специальную программу вводится свыше десятка параметров, набор которых, как правило, определяет сам банк, и исходя из этого потенциальному заемщику выставляется балл, который и определяет, выдать или не выдать вам кредит.

Читайте также:  Как перевести деньги с карты на карту: обзор лучших бесплатных и платных способов. Актуально для России и Украины

Если набор параметров для скоринга у всех банков примерно одинаков (зарплата, семейное положение, наличие личного автомобиля, квартиры, профессия, частота смены места работы), то так называемые стоп-фильтры — креатив каждого отдельно взятого банка.

«Например, в большинстве банков очень сложно получить кредит на создание собственного дела, что, конечно, противоречит публичным заявлениям о том, что банкиры помогают развивать малый бизнес и частное предпринимательство», — рассказывает наш собеседник.

В российских банках, по его словам, с предубеждением относятся к юристам и журналистам.

«Юрист, пользуясь своим статусом и связями, в случае спора с банком может легко отстоять в суде свое право, даже если будет не прав. Журналисты могут нанести урон репутации», — говорит собеседник. Кстати, кредитами пользуются и звезды шоу-бизнеса.

«Таким трудно отказать, сами понимаете, но на моей практике они не самые прилежные плательщики. Пару таких кредитов нам пришлось передать судебным приставам. Для журналистов это, наверное, была бы сенсация настоящая?» — смеется источник.

По его рассказам, в период кризиса получили широкое распространение «профессиональные» фильтры. «Тогда самый большой процент отказов был для тех, кто занят в строительной отрасли, промышленности и финансовом секторе», — отмечает собеседник. Тогда и впрямь наибольшее число увольнений было именно в этих отраслях.

Многие банкиры быстро сообразили, где таится опасность, и теперь пользуются этим инструментом, ежеквартально обновляя скоринговые модели и стоп-фильтры, меняя их в соответствии с действительностью.

Значение возраста заемщика каждый банк тоже определяет для себя сам

«Иногда быть молодым — значит, иметь неустойчивое пока финансовое положение, а в преклонном возрасте платежеспособность может исчезнуть, сами понимаете почему. Кроме того, в зависимости от суммы кредита и возраста клиента наличие детей может быть как положительным, так и отрицательным фактором. И для кредита под покупку дорогой машины, например, дети, живущие отдельно, считаются большим плюсом. А для дешевой — нет», — делится наш эксперт.

Кредитный инспектор также развеял легенду о том, что заемщику с богатым послужным списком в трудовой книжке обязательно откажут в кредите, так как отнесут его в категорию летунов — специалистов, часто меняющих место работы. «В нашем банке акцентировали внимание на региональной специфике.

То есть если вы работаете в Москве, то частая смена мест работы не считается здесь признаком непрофессионализма, некомпетентности и низкой платежеспособности. В Москве нередко происходит так, что специалист остается в своей профессиональной среде и даже увеличивает свой доход. В регионах ситуация иная, поэтому там летунам действительно не рады», — рассказывает он. Но такая модель скоринга действует далеко не во всех российских банках, поэтому там не рады ни московским, ни региональным летунам.

Большой брат следит за тобой

Анализируя заемщика, особенно претендующего на крупную сумму, банк не полагается только на решение компьютера, но стремится использовать различные каналы получения информации о заемщиках. «Это могут быть легальные и нелегальные источники, различные базы. Например, пиратские базы ФСБ и налоговой службы.

Что касается справок о зарплате с места работы, то их тщательно проверяют только в случае, если вы берете ипотеку или другой большой кредит. Иначе служба безопасности ограничится звонком в бухгалтерию или кадры вашей компании, а то и вовсе этого не сделает, если, например, вы покупаете чайник в кредит.

Кстати, о чайниках. Поскольку суммы экспресс-кредитов на покупку бытовой техники относительно невелики, а ставки довольно значительны, банки идут на упрощенную процедуру скоринга, заведомо соглашаясь, что процент невозврата будет высок. Однако это не значит, что кредит вам выдадут «просто при наличии паспорта». Даже исходя из этого документа можно получить определенную информацию, например возраст и место проживания. Компьютерная программа просто анализирует усеченный объем данных.

Кроме того, многие банки не гнушаются справками вольной формы, подтверждающими не только белую часть зарплаты, но и то, что работодатель платит заемщику в конверте. Тут уже дело за работодателем, который может сделать эту справку, а может и отказать, испугавшись налоговых служб. Как правило, размер ежемесячного платежа в зависимости от банка и вида кредита не должен превышать 60% зарплаты.

Еще одним источником информации, на который банкиры полагаются как на святая святых, — это бюро кредитных историй, где хранится информация про каждый просроченный платеж, и банк имеет самый полный доступ к этой информации. Чем больше признаков нерадивости заемщика встретится в БКИ, тем больше вероятности, что банк откажет в кредите.

Нечистые на руку

Невозможно говорить о кредитовании и не упоминать о мошенничествах. По мнению собеседника, большая часть их происходит не среди кредитных инспекторов, а в службе безопасности банка, которая выполняет основную фильтрующую функцию.

«Кредитников» намного проще поймать, чем службу безопасности, поэтому на моей памяти было немного случаев именно среди инспекторов», — говорит он. То, что может сделать для заемщика кредитный специалист, — это проконсультировать, какую информацию давать или не давать банку, и ввести в компьютер заведомо ложные параметры.

СБ не всегда может это проверить, и то, что кредит был выдан мошенникам, банк узнает после его непогашения. Еще один простой способ обмануть банк — при заполнении электронной формы с именем и фамилией заемщика одна из букв вводится латиницей. Хорошо, если в фамилии есть буква «О» или «С».

Например, Сидоров с плохой кредитной историей может стать совершенно новым Сидоровым без кредитной истории. Это тоже не очень хорошо, но все же лучше, чем плохая история, с которой вам наверняка не стоит рассчитывать на кредит.

Читайте также:  Сколько стоит аренда банковской ячейки в Сбербанке в 2019-2020 году и как её правильно оформить? Все плюсы и минусы, подробное руководство от А до Я для чайников.

Напоследок собеседник «МН» рассказал, что в тех банках, где работники чувствуют себя комфортно, кредит дадут охотнее.

«Человеческий фактор в российских банках оказывает большое влияние на принятие многих решений. С этим нужно смириться. Это наш менталитет. И если я весь день раздражен, то любой наряд или поведение клиента мне будет казаться подозрительным, а само его присутствие будет раздражать.

Советы начинающим заемщикам

  • Если вы получили неожиданный отказ при обращении за кредитом в торговых сетях, не отчаивайтесь, экспресс-скоринг подчас похож на лотерею, поэтому если вы измените сумму кредита, взяв еще один товар, или обратитесь в другой магазин, то одобрение будет получено.
  • Первый визит в банк стоит спланировать. Одежда должна быть опрятной, речь спокойной. Приветливое поведение также сослужит вам хорошую службу. Когда кредитный инспектор будет расспрашивать вас, лучше не лгать, так как если факт лжи вскроется, то в кредите скорее всего будет отказано.
  • Если вы заранее знаете, что ваша профессия в числе высокорискованных для банка, а трудовая книжка пестрит десятками печатей, то это нужно обсудить с кредитным специалистом, пояснив ему, для чего нужен кредит и почему вы так часто меняли работу. Откровенный разговор может повлиять на решение банка.
  • Не пытайтесь предложить кредитному инспектору взятку или угрожать ему. Во всех банках существует система видеоконтроля, которая позволит все проверить и вывести и сотрудника, и нерадивого заемщика на чистую воду.

Скоринг как способ снижения кредитного риска

Растущая конкуренция на рынке розничных банковских услуг, повышение спроса населения на различные кредитные продукты, а также стремление кредитных организаций к максимизации прибыли заставляют финансовые институты искать более эффективные пути привлечения новых платежеспособных клиентов, стараясь при этом контролировать потери.

Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка.

В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивный рост рынка кредитования и, в частности, сектора кредитования физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличению кредитных рисков, которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны в целом.

Рост рисков обуславливается одновременно расширением контингента заемщиков и увеличением объемов кредитования. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг.

При выдаче кредита банк, прежде всего, интересует кредитоспособность потенциального заемщика, то есть способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном и служат скоринговые системы.

Традиционные методы оценки физических лиц экспертным путем теряют свою эффективность по мере увеличения объемов розничного кредитования. Рост предложения новых банковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита.

Кредитный скоринг определяется двумя задачами

1. Создание скоринговых моделей — моделей оценки кредитоспособности

2. Построение скоринговой инфраструктуры.

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее — именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи .

Таким образом, кредитным скорингом называется быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика, — физическое или юридическое лицо.

Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших».

Смысл кредитного скоринга

заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной (подчеркнем это) для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить труднейшую проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан»)

Особенности построения скоринга для оценки кредитоспособности клиентов банка

Скоринговая система оценки платежеспособности розничного клиента — это статистическая модель, оценивающая вероятность того, что заемщик не заплатит по своим обязательствам в срок. Таким образом, для построения любой статистической модели необходимо иметь достаточную по объему и качественную базу данных.

1. Формулировка требований к системе — это первая и возможно самая главная стадия процесса внедрения. Требования к скоринговой системе зависят от того, каким образом она будет использоваться. Рассмотрим несколько вариантов.

2. Банк собирается регулярно выводить на рынок новые кредитные продукты, тогда на первое место из требований к скоринговой системе выдвигается как гибкость. То есть банк должен иметь возможность быстро и качественно запускать в работу новые кредитные продукты.

3. Банк в первую очередь ориентируется на риск-менеджмент, то есть политика банка в большей степени определяется рисками — тогда основные требования к системе будут связаны с отчетностью.

4. Банк потратил значительные ресурсы на собственное хранилище данных, фронт-офис или какое-то другое банковское ПО. Вследствие, этого на первое место выходит возможность легкой интеграции скоринговой системы в уже существующие решения.

5. Банк обладает большим количеством отделений, у него подписаны контракты с рядом крупных торговых сетей. Для такого банка самыми важными требованиями будет масштабируемость и производительность системы .

Читайте также:  Рейтинг банков России и международных по надёжности. Актуальные данные за 2019-2020 год.

База данных для построения скоринговой модели

(собственная или приобретенная) должна содержать всю возможную информацию по клиентам за последние 2-5 лет, в том числе клиентский номер, банковский продукт, решение по кредитной заявке, дату открытия счета, статус задолженности, баланс на счету и т.д.

Далее из выборочной совокупности должны быть исключены:

  • все нестандартные случаи (аномально большие суммы кредита, необычные цели для займа, реструктуризированные обязательства, клиенты с нестандартными условиями выплат и др.),
  • отказы в выдаче кредита по причинам, обусловленным единой политикой банка (несовершеннолетние, банкроты, двойные заявки и др.),
  • инсайдерские кредиты (VIP, сотрудники банка и др.),
  • спорные, незаконченные или находящиеся в процессе обработки кредитные анкеты,
  • нестандартное поведение клиента после выплаты кредита (подделка документов и мошенничество, кражи и потери кредитных карт, смертельные случаи и др.).

Все остальные данные в выборке должны быть разбиты на категории: «хороший» (платежеспособный), «плохой» (неплатежеспособный) клиент или «отказ» в выплате кредита.

В теории по созданию скоринговых систем процесс моделирования часто разбивают на два этапа:

1) построение первичной модели с использованием известных данных по розничным счетам (платежеспособный/неплатежеспособный),

2) построение конечной модели с добавлением данных по клиентам, которым было отказано в кредите («отказы»).

Практика показывает, что добавление отказов, несмотря на большие затраты ресурсов, редко приносит желаемый результат и оказывает несущественное влияние на качество и характер модели. Поэтому далее мы предлагаем учитывать при построении лишь данные существующих клиентов, охарактеризовавших себя с позиции платежеспособности («хороший»/«плохой» случай).

Перед тем как переходить к анализу скоринговых показателей и построению первичной модели, банку необходимо точно сформулировать свое определение «плохого» случая (дефолта).

Примерами определения дефолта в мировой практике являются: уровень просроченной задолженности (свыше 30 дней, 60 дней или 90 и более дней) на текущий момент или худший статус за все время кредитной истории, а также списание со счета, 3 раза задолженность свыше 30 дней, 2 раза задолженность свыше 60 дней, один раз задолженность свыше 90 дней, просроченная задолженность в размере свыше 500 000 руб. и т. д.

Базель II дефинирует понятие дефолта как существование просроченной задолженности на счету свыше 90 дней когда-либо на протяжении всей кредитной истории. Банк свободен сам выбирать для себя, какое понятие дефолта лучше всего использовать при построении скоринговой модели, если он сможет логически аргументировать свой выбор.

Подтверждение правильности выбранного определения может осуществляться экспертным путем или аналитическими методами (roll rate analysis, vintage analysis).

После точного определения и документации понятия дефолта всех розничных клиентов, попадающих в эту категорию, необходимо охарактеризовать как «неплатежеспособных», а остальных — как «платежеспособных».

Следующим основным этапом построения модели является выбор и анализ независимых переменных. Основным источником данных являются анкетные данные клиента на момент подачи кредитной заявки, например:

Демографические показатели: возраст, пол, национальность, местопроживание, длительность проживания в актуальном месте жительства, образование, профессия, длительность трудоустройства, наличие собственности, семейное положение, наличие детей и др.

Данные по запрашиваемому кредиту: цель кредита, общий размер займа, срок финансирования, первоначальный взнос, отношение размера займа к размеру обеспечения по кредиту и др.

Финансовые показатели: при учете количественных характеристик в модели рекомендуется избегать абсолютных величин и использовать коэффициенты, как например: сумма задолженности к доходу, ежемесячные выплаты по кредиту к ежемесячному доходу, месячный свободно располагаемый бюджет к ежемесячному доходу, ежемесячные выплаты по кредиту к месячному свободно располагаемому бюджету и др.

Маркетинговые показатели: источник поступления кредитной анкеты, проводимая программа, побуждающий мотив и др.

Внутренняя кредитная история банка

Следующим основным источником информации является внутренняя кредитная история банка и информация, полученная в бюро кредитных историй на момент подачи анкеты.

Используемыми скоринговыми переменными могут являться: количество текущих счетов клиента, количество и наличие кредитных карт, общая сумма всех кредитов, время получения последнего кредита, наличие у клиента других продуктов этой финансовой организации, состояние текущего счета, утилизация существующих лимитов, рейтинги бюро кредитных историй и др. .

Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком можно сформулировать так:

1. Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг — оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.

2. Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.

3. Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.

4. Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

Для получения кредита с помощью скоринговой системы, клиенту необходимо заполнить анкету

Специалисты беларусских банков совместили опыт зарубежных коллег с особенностями менталитета белорусов и составили анкету, включающую в себе основные моменты, значимые для оценки кредитоспособности потенциального заёмщика.

Список граф, которые необходимо заполнить:

1) пол заемщика;

2) возраст заемщика;

3) семейное положение заемщика;

4) количество иждивенцев в семье заемщика

5) адрес постоянной регистрации заемщика;

6) образование заемщика;

7) занимаемую заемщиком должность;

8) место работы заемщика;

9) трудовой стаж заемщика на последнем месте работы;

10) общий стаж работы заемщика;

11) наличие загранпаспорта у заемщика;

12) наличие водительского удостоверения у заемщика;

13) наличие имущества у заемщика;

14) совокупный доход заемщика;

15) сумму кредита;

16) срок кредитования;

17) сумму ежемесячных выплат по кредиту;

18) наличие поручителя.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей в любой из социальных сетей:
Добавить комментарий